Sport as a medium for the development of virtuous man

This paper proposes a philosophical reflection based on the purpose of sport and its relationship with victory, so sought in the Olympic Games since antiquity. Philosophy deals with the pursuit of the wisdom that comes from innumerable forms, with sport being one of them. The philosophy of the sport is called Olympism and its promotion is one of the responsibilities of the Brazilian Olympic Academy. Sport is a means to achieve a greater purpose, the development of the virtuous human being. When the purpose is lost, the sport ceases to fulfill its function. This study found a strong association between values that have been discussed in antiquity and which serve as experience for the present moment

Filosofia olímpica: Relato de experiência de abordagem do modelo transteórico para mensurar a motivação à prática de atividade física

The Olympic values proposed by Pierre de Coubertin are not always found in sports activities. This paper aims to identify the stages of behavioral change for physical activity in philosophy students following a syllabus based on the philosophy of Olympism. This study deals with a descriptive field research with quantitative and cross-sectional approach in which the convenience sample consisted of 180 female and male athletes participating in amateur Olympic Games for 2015; 161 for 2017 and 282 athletes for 2019, with participants from nine Brazilian states – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais and Bahia. The stages of behavior change were analyzed using the Transtheoretical Model presented by Prochaska, DiClemente and collaborators, in the 1980s, in their pre-contemplation, contemplation, preparation, action and maintenance stages with qualitative research through monthly meetings with the instructors responsible for the project in each state; and through quantitative research at the Olympic Games. The results showed that athletes have been more motivated after the implementation of the Olympic values promotion program.Os valores olímpicos propostos por Pierre de Coubertin, nem sempre se encontram nas atividades esportivas. Este artigo tem como objetivo identificar os estágios de mudança de comportamento para atividade física em estudantes de filosofia à maneira clássica, após um programa de estudos baseado na filosofia do olimpismo. O presente estudo trata de uma pesquisa de campo, descritiva, com abordagem quantitativa e corte transversal no qual a amostra do tipo conveniência foi constituída por 180 atletas dos sexos feminino e masculino participantes de Jogos Olímpicos amadores para o ano de 2015; 161 para o ano de 2017 e 282 atletas para o ano de 2019, existindo participantes de nove estados do Brasil – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Os estágios de mudança de comportamento foram analisados utilizando o Modelo Transteórico apresentado por Prochaska, DiClemente e colaboradores, na década de 1980, em suas etapas de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção com pesquisa qualitativa através de reuniões mensais com os instrutores responsáveis pelo projeto em cada Estado; e por meio de investigação quantitativa nos Jogos Olímpicos. Os resultados apontaram que os atletas têm apresentado maior motivação após a implementação do programa de promoção dos valores olímpicos

COMBINAÇÃO LINEAR WAVELET SARIMA-RNA COM ESTÁGIOS MULTIPLOS NA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

In this paper, we put forward a hybrid methodology for combining forecasts to (stochastic) time series referred to as Wavelet Linear Combination (WLC) SARIMA-RNA with Multiple Stages. Firstly, the wavelet decomposition of level p is performed, generating (approximations of the) p+1 wavelet components (WCs). Then, the WCs are individually modeled by means of a Box and Jenkins’ model and an artificial neural network - in order to capture, respectively, plausible linear and non-linear structures of autodependence - for, then, being linearly combined, providing hybrid forecasts for each one. Finally, all of them are linearly combined by the WLC of forecasts (to be defined). For evaluating it, we used the Box and Jenkins’ (BJ) models, artificial neural networks (ANN), and its traditional Linear Combination (LC1) of forecasts; and ANN integrated with the wavelet decomposition (ANNWAVELET), BJ model integrated with the wavelet decomposition (BJ-WAVELET), and its conventional Linear Combination (LC2) of forecasts. All predictive methods applied to the monthly time series of average flow of tributaries of the Itaipu Dam dam, located in Foz do Iguaçu, Brazil. In all analysis, the proposed hybrid methodology has provided higher predictive performance than the other ones

VOLATILIDADE: UM PROCESSO ESTOCÁSTICO ESCONDIDO

A volatilidade é um parâmetro importante de modelagem do mercado financeiro. Ela controla a medida de risco associado à dinâmica estocástica de preço do título financeiro, afetando também o preço racional dos derivativos.Existe evidência empírica que a volatilidade é por sua vez também um processo estocástico, subjacente ao dos preços. Assim, a volatilidade não pode ser observada diretamente e tem que ser estimada, constituindo-se de um processo estocástico escondido.Nesta dissertação, consideramos um estimador para a volatilidade diária do índice da BOVESPA, baseado em banco de dados intradiários. Fazemos uma análise estatística descritiva da série temporal obtida, obtendo-se a função densidade de probabilidade, os momentos e as correlações. Comparamos os resultados empíricos com as previsões teóricas de vários modelos de volatilidade estocástica. Consideramos a classe de equações de Itô-Langevin formada por um processo de reversão à média e um processo difusivo de Wiener generalizado, com componentes de ruído multiplicativo e/ou aditivo. A partir dessa análise, é sugerido um modelo para descrever as flutuações de volatilidade dos preços do mercado acionário brasileiro.Volatility is a key model parameter of the financial market. It controls the risk associated to the stochastic dynamics of the asset prices and also affects the rational price of derivative products. There are empirical evidences that the volatility is also a stochastic process, underlined to the price one. Therefore, the volatility is not directly observed and must be estimated, constituting a hidden stochastic process. In this work, we consider an estimate for the daily volatility of the BOVESPA index, computed from the intraday database. We perform a descriptive statistical analysis of the resulting time series, obtaining the probability density function, moments and correlations. We compare the empirical outcomes with the theoretical forecasts of many stochastic volatility models. We consider the class of Itô-Langevin equations composed by a mean reverting process and a generalized diffusive Wiener process with multiplicative and/or additive noise components. From this analysis, we propose a model that describes the volatility fluctuations of the Brazilian stock market